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MACD 

Deriva dal  termine  Moving Average Convergence/Divergence.

Tradotto in italiano si parla di una media mobile  Convergente/Divergente.

Per ora non voglio scrivere molto a proposito delle divergenze , ma teniamo presente che nel campo dell'analisi tecnica adoperare le divergenze di valori è fonte di ulteriore conferme sia ribassiste che rialziste.

La nascita dell'MACD è motivata dal fatto di voler migliorare la questione dei falsi segnali generati spesso dalle medie mobili.

ma(26)= media esponenziale a 26 periodi

ma(12)= media esponenziale a 12 periodi

macd=ma(12)-ma(26)

Lo so, sembra banale, ma è proprio costruita così, dalla differenza di una media esponenziale a 12 con una a 26 periodi.

Rappresentando l'MACD si inserisce in automatico una media esponenziale a 9 periodi

 definita TRIGGER, che nell'esempio viene rappresentata tratteggiata.

Esempio di MACD 

1. INTERPRETAZIONE MACD

Esiste un modo di utilizzare gli indicatori al fine di generare un trading system:

Basta confrontare l'indicatore con la propria media mobile e nel caso specifico, basta confrontare l'MACD con il proprio TRIGGER.

Nel caso di una rottura al rialzo di MACD rispetto al trigger il segnale è BUY, al contrario, ne caso di un superamento al ribasso di MACD rispetto al trigger, il segnale è SELL.

 I segnali generati da macd rispetto a trigger sono validi solo se si è in trend e quindi vi mando a dare uno sguardo alla sezione INDICATORI DI TREND.

 2. MACD COME INDICATORE DI TREND

Siccome l'macd sfrutta un differenziale tra due medie, se il suo andamento fosse orizzontale, sarebbe un ottimo indicatore di trend:un mercato in congestione ha un MACD che descrive una linea orizzontale, oscillando intorno al suo trigger.

Viceversa, maggiore è la pendenza della curva, maggiore è la forza del trend del titolo, molti trader attendono una inclinazione almeno superiore a 30° prima di operare.

3. MACD DIVERGENCE

Non mi stuferò mai di ripeterlo: le divergenze, se viste in tempo, generano segnali MOLTO, MA MOLTO ATTENDIBILI!

Se macd crea nuovi massimi più alti , mentre il titolo nel contempo genera massimi decrescenti, il segnale è BUY, SEMPRE CHE MACD sia sopra il trigger e non vi sia congestione.

Guardare l'esempio di MACD DIVERGE

Al contrario, se macd  crea massimi decrescenti e il titolo crea massimi crescenti, il segnale è SELL!!

4. MACD: quando non operare ..... OCCHIO ALLO ZERO

E importante sapere quando non si può seguire il segnale generato da MACD:

- se siamo SIGNIFICATIVAMENTE sotto lo 0 e macd supera al ribasso il trigger non aprire posizioni a ribasso!

- se siamo SIGNIFICATIVAMENTE sopra lo 0 e macd rompe  al rialzo  il trigger non aprire posizioni rialziste!

4. MACD: DOVE INSERIRE GLI STOP LOSS

Spero che sia abbastanza chiaro quando si può aprire una posiziione, ma la regola del trader è sapere dove deve "uscire"ponendo gli STOPLOSS.

Se si entra LONG inserire lo stop loss in corrispondenza del minimo precedente il segnale di BUY generato da MACD

Se si entra SHORT (pensare di essere ribassisti sul titolo) inserire lo stop loss in corrispondenza del massimo precedente il segnale di SELL generato da MACD

SI OSSERVI L'ESEMPIO DI STOP LOSS SU MACD

N.B.I commenti hanno il solo scopo didattico e non sollecitano alcun investimento, ... quel che fai è a tuo rischio!!