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STOCHASTIC |
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STOCHASTIC ... UN PO' DI FORMULE Immaginiamo di voler vedere il momento % in modo AMPLIFICATO, moltiplicando il valore di momento% per 100. Definiamo per pura convenzione una variabile K(n)% k(n)%= 100*((C(n) - L(5))/(M(5) - L(5))) in cui n è la seduta odierna C(n) è la chiusura di oggi del titolo L(5) è il valore minimo del titolo nelle ultime 5 sedute M(5) è il valore massimo nelle ultime 5 sedute D%= media mobile semplice a 3 periodi di K%=(K%(n)+K%(n-1)+K%(n-2))/3 D% slow= media semplice a n periodi di D% Lo stochastic viene rappresentato in un grafico che oscilla tra 0 e 100. Intorno allo 0 si è in ipervenduto ed intorno a 100 si è in ipercomprato. PERICOLI UTILIZZANDO LO STOCHASTIC La cosa che rende l'oscillatore stochastic pericoloso, come tutti i momentum indicators, è che il rischio non è controllato: si compra quando si è in ipervenduto e si vende quando si è in ipercomprato, con un comportamento opposto a quello con i TREND INDICATOR. Esempio: il titolo è in ipervenduto secondo lo stochastic e quindi noi, supponendo di non aver notato di essere di fronte ad un trend ribassista compriamo, ... ci troviamo ad operare contro un trend potente e quindi le perdite diventano ENORMI! Questo rende gli indicatori di momentum pericolosi, ma se si studiano a fondo , se si sa diagnosticare una fase di congestione e si utilizzano STOP LOSS, tali strumenti sono potenti nel rilevare inversioni di trend senza ritardi e rendere le operazioni con i choppy market veramente fruttuose!!
1.LO STOCHASTIC E LA SUA MEDIA D% SLOW Confrontando lo stochastic K% con la propria media D%, una volta compreso di essere in fase di congestione, grazie agli INDICATORI DI TREND , si possono analizzare dei pattern interessanti per avere segnali operativi: BUY se k% rompe al rialzo d% SELL s k% supera al ribasso d%
1. CROSS LEFT E CROSS RIGHT La k% è una curva genericamente più veloce della D%, per questo motivo K% incrocia D% da sinistra. Se avviene invece che K% incrocia D% da destra, si crea un pattern che segnala una inversione solida e molto attendibile. 2. CARDINE (hinge) La k% arriva da una elevata pendenza e si appiattisce, creando la figura di un cardine, ... questo è un segnale di inversione per la prossima seduta! 3. STOCHASTIC DIVERGENCE Lo stochastic continua a fare una serie di massimi crescenti, mentre, in contemporanea, il titolo fa una serie di massimi decrescenti: questa divergenza è BULLISH (SEGNALE RIALZISTA ... BUY) Lo stochastic continua a fare una serie di massimi decrescenti, mentre, in contemporanea, il titolo fa una serie di massimi crescenti: questa divergenza è BEARISH (SEGNALE RIBASSISTA ... SELL!) ESEMPIO
DI STOCHASTIC DIVERGENCE La k% sembra voler incrociare da sinistra D%, ma a quel punto e si appiattisce e riprende la corsa ascendente .... questo è un pattern di continuazione bullish. La FAILURE vale anche per i segnali contrari:bear.
N.B.I commenti hanno il solo scopo didattico e non sollecitano alcun investimento, ... quel che fai è a tuo rischio!! |
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