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EQUITY LINE |
I mercati finanziari sono in continuo movimento e questo è a causa dei prezzi delle azioni che fluttuano di continuo, in una serie di battaglie tra denaro (compratori) e lettera (venditori). Se tutto ciò può spaventare gli investitori, per il trader, invece può essere un modo per avere profitti, lasciando decidere ad un trading system se essere long o short (rialzista o ribassista). E' corretto domandarsi QUANTO e COME si guadagnerà o perderà il denaro. La equity line ci fa comprendere visivamente come si comporta un trading system automatico (gestito autonomamente da un computer).Naturalmente si comprende solo come ha reagito il sistema nel passato, ... teniamo conto però che se un sistema è stato fallimentare nel passato, nel futuro non ha probabilità di successo, mentre un sistema che ha dato buoni risultati in passato, potrebbe ancora darne in futuro! Noi faremo la seguente domanda al nostro computer: se io possedevo 1000 euro da investire l' 08/01/ 2001, con quanto denaro mi ritroverei adesso se tu computer avessi gestito gli acquisti e vendite delle azioni? Il nostro programma (ad es. Metastock) simula di investire 1000 euro dall' 08-01-2001 seguendo le regole che ha come trading system; genera un grafico e sulle ascisse mette i giorni mentre sulle ordinate mette il valore in euro del nostro capitale iniziale più gli eventuali guadagni o meno le eventuali perdite. Come deve essere la EQUITY LINE IDEALE?Il grafico deve essere una curva crescente, senza sbalzi, specie verso il basso ..., il che si tradurrebbe in guadagni costanti e crescenti col passare dei giorni, dei mesi e degli anni!
EQUITY
LINE DI UN TRADING SYSTEM SUL MIB30 System Report - ANDREA Stochastic 20/80 stop corti 2 MIB30 Results Item Value Item Value
Total net profit 1629.00 Open position value 63.80
Percent gain/loss 162.90 Annual percent gain/loss 81.90
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00
Current position Long Date position entered 23/12/2002 Buy/Hold profit -417.84 Days in test 726
Buy/Hold pct gain/loss -41.78 Annual B/H pct gain/loss -21.01
Total closed trades 31 Commissions paid 0.00 Avg profit per trade 50.49 Avg Win/Avg Loss ratio 2.09 Total long trades 13 Total short trades 18 Winning long trades 8 Winning short trades 13 Total winning trades 21 Total losing trades 10 Amount of winning trades 2025.85 Amount of losing trades -460.65 Average win 96.47 Average loss -46.06 Largest win 324.39 Largest loss -74.64 Average length of win 18.71 Average length of loss 3.70 Longest winning trade 85 Longest losing trade 6 Most consecutive wins 7 Most consecutive losses 2 Total bars out 103 Average length out 11.44 Longest out period 25 System close drawdown 0.00 Profit/Loss index 77.96 System open drawdown 0.00 Reward/Risk index 100.00 Max open trade drawdown -111.11 Buy/Hold index 505.13 Questo T.S. ha generato un guadagno dell' 81,9 % annuo. Ma l'aspetto che lo rende apprezzabile, non è la performance, quanto il fatto che ha generato guadagni costanti per tutto il periodo in esame. Abbiamo anche imparato a confrontare il sistema con il BUY AND HOLD system, ebbene se avessimo comprato e tenuto mib30 avremmo perso il 21,01 %. Considerate solo i valori evidenziati in giallo, poi impareremo a controllare il resto.
EQUITY
LINE Di UN TRADING SYSTEM INSTABILE SUL MIB30
Item Value Item Value Il sistema in esame ha generato una equity line dall'aspetto irregolare con forti guadagni nelle fasi di tendenza del mercato e perdite nelle fasi di congestione. Se il sistema precedente era in grado di riconoscere le varie fasi di mercato, questo ha dimostrato vulnerabilità da questo punto di vista! Se avessimo solo valutato il confronto con BUY AND HOLD, avremmo riscontrato un guadagno del 7,7% annuo, contro la perdita del buy and hold del 21,01%. Ma grazie alla equity siamo in grado di scartare questo trading system.
N.B.I commenti hanno il solo scopo didattico e non sollecitano alcun investimento, ... quel che fai è a tuo rischio!! |
