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MACD 

Borsamia,Borsa Investimenti Oscillatore Stochastico,Analisi Tecnica,imparare ad usare le medie mobili e l'indicatore macd,

Deriva dal  termine  Moving Average Convergence/Divergence.

Tradotto in italiano si parla di una media mobile  Convergente/Divergente.

Per ora non voglio scrivere molto a proposito delle divergenze , ma teniamo presente che nel campo dell'analisi tecnica adoperare le divergenze di valori fonte di ulteriore conferme sia ribassiste che rialziste.

La nascita dell'MACD motivata dal fatto di voler migliorare la questione dei falsi segnali generati spesso dalle medie mobili.

ma(26)= media esponenziale a 26 periodi

ma(12)= media esponenziale a 12 periodi

macd=ma(12)-ma(26)

Lo so, sembra banale, ma proprio costruita cos, dalla differenza di una media esponenziale a 12 con una a 26 periodi.

Rappresentando l'MACD si inserisce in automatico una media esponenziale a 9 periodi

 definita TRIGGER, che nell'esempio viene rappresentata tratteggiata.

Esempio di MACD 

1. INTERPRETAZIONE MACD

Esiste un modo di utilizzare gli indicatori al fine di generare un trading system:

Basta confrontare l'indicatore con la propria media mobile e nel caso specifico, basta confrontare l'MACD con il proprio TRIGGER.

Nel caso di una rottura al rialzo di MACD rispetto al trigger il segnale BUY, al contrario, ne caso di un superamento al ribasso di MACD rispetto al trigger, il segnale SELL.

 I segnali generati da macd rispetto a trigger sono validi solo se si in trend e quindi vi mando a dare uno sguardo alla sezione INDICATORI DI TREND.

 

 2. MACD COME INDICATORE DI TREND

Siccome l'macd sfrutta un differenziale tra due medie, se il suo andamento fosse orizzontale, sarebbe un ottimo indicatore di trend:un mercato in congestione ha un MACD che descrive una linea orizzontale, oscillando intorno al suo trigger.

Viceversa, maggiore la pendenza della curva, maggiore la forza del trend del titolo, molti trader attendono una inclinazione almeno superiore a 30 prima di operare.

3. MACD DIVERGENCE

Non mi stufer mai di ripeterlo: le divergenze, se viste in tempo, generano segnali MOLTO, MA MOLTO ATTENDIBILI!

Se macd crea nuovi massimi pi alti , mentre il titolo nel contempo genera massimi decrescenti, il segnale BUY, SEMPRE CHE MACD sia sopra il trigger e non vi sia congestione.

Guardare l'esempio di MACD DIVERGE

Al contrario, se macd  crea massimi decrescenti e il titolo crea massimi crescenti, il segnale SELL!!

4. MACD: quando non operare ..... OCCHIO ALLO ZERO

E importante sapere quando non si pu seguire il segnale generato da MACD:

- se siamo SIGNIFICATIVAMENTE sotto lo 0 e macd supera al ribasso il trigger non aprire posizioni a ribasso!

- se siamo SIGNIFICATIVAMENTE sopra lo 0 e macd rompe  al rialzo  il trigger non aprire posizioni rialziste!

 

4. MACD: DOVE INSERIRE GLI STOP LOSS

 

Spero che sia abbastanza chiaro quando si pu aprire una posiziione, ma la regola del trader sapere dove deve "uscire"ponendo gli STOPLOSS.

Se si entra LONG inserire lo stop loss in corrispondenza del minimo precedente il segnale di BUY generato da MACD

Se si entra SHORT (pensare di essere ribassisti sul titolo) inserire lo stop loss in corrispondenza del massimo precedente il segnale di SELL generato da MACD

SI OSSERVI L'ESEMPIO DI STOP LOSS SU MACD

 

 

 

N.B.I commenti hanno il solo scopo didattico e non sollecitano alcun investimento, ... quel che fai a tuo rischio!!