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RSI: RELATIVE STRENGTH INDEX 

PREMESSA

Se non si posseggono programmi che calcolino l'RSI, occorre fare molta attenzione nel realizzare questo indicatore creato da W. Wilder.Io cercher di essere chiaro nell'illustrarlo, comunque basta almeno comprendere a grandi lnee come si costruisce.Ricordiamoci che si parla di indicatori di momentum, quindi bene comprendere in che fase di mercato si affinch le analisi siano attendibili.

 

COSTRUZIONE DELL'INDICATORE

 Tutto parte con la costruzione di una EMA%: Esponential Moving Average %,  che tradotto in italiano la media esponenziale %.

EMA%= (2/(n+1))*100 in cui n il periodo di riferimento inteso come giorni ad esempio.

EMA% a 27 periodi= (2/(27+1))*100= 7,14 %

Questa EMA a 27 periodi la useremo per costruire l'RSI a 14 periodi.

1. Calcoliamo la media esponenziale a 27 periodi  dei  movimenti a rialzo(con le chiusure che sono risultate positive).

2. Calcoliamo la media esponenziale a 27 periodi  dei  movimenti a ribasso (con le chiusure che sono risultate negative).

3. RS= media chiusure positive/media chiusure negative

4. RSI(14) = 100 - 100(1+RS)

SEGNALI  OPERATIVI CON  RSI

Operando con l'rsi utile adottare la tattica dei TRAILING STOPS per dare ordini:

BUY STOP: non appena viene generato un segnale di acquisto inserire un ordine di acquisto UN TICK sopra il valore massimo relativamente al giorno in cui sorto il segnale.

Nel caso in cui i prezzi salgano sopra al massimi della seduta del segnale, noi comperiamo, dato che scatta lo stop.

Nel caso in cui il titolo sia sceso la seduta successiva, il nostro ordine non viene eseguito e quindi dobbiamo spostarlo in stop un tick sopra il punto massimo generato oggi, ... finch non vi sar l'eseguito operare in questo sistema.

 

SELL STOP: se viene generato un segnale di vendita, mettere l'ordine di vendita 1 TICK sotto il valore minimo  del giorno in cui stato generato il segnale.

Nel caso in cui i prezzi scendano sotto ai minimi della seduta del segnale, noi vendiamo, dato che scatta lo stop.

Nel caso in cui il titolo sia salito la seduta successiva, il nostro ordine non viene eseguito e quindi dobbiamo spostarlo in stop un tick sotto il punto minimo generato oggi, ... finch non vi sar l'eseguito operare in questo sistema.

UTILIZZO DI  RSI IN CONGESTIONE

A patto di aver compreso di essere in congestione, si pu operare come per gli altri indicatori di momentum:a

BUY: comprare se si andati sotto il valore di 30 di RSI e la seduta successiva si rompe al rialzo tale valore , oppure, se ci si trova in presenza di una divergenza bullish, comprare solo se il primo solco (o V o picco) si trova al di sotto di 30.

 

SELL: vendere  se si andati sopra al valore di 70 di RSI e la seduta successiva si supera al ribasso  tale valore , oppure, se ci si trova in presenza di una divergenza bearish, vendere  solo se il primo picco  si trova al di sopra di 70.

 

N.B. UTILIZZARE STOP LOSS E OPERARE SOLO CON LA CERTEZZA DI ESSERE IN CONGESTIONE (VEDI ADX E INDICATORI DI TREND)

 

ESEMPIO DI RSI

 

UTILIZZO DI  RSI IN FASI DI TRENDING

Se si comprende di essere in una fase di trending, occorre prendere posizioni SOLO IN DIREZIONE DEL TREND, IN PERFETTO ACCORDO CON GLI INDICATORI DI TREND, utilizzando i seguenti livelli:

BUY: comprare se si andati sotto il valore di 40 di RSI e la seduta successiva si rompe al rialzo tale valore.

 

SELL: vendere  se si andati sopra al valore di 80 di RSI e la seduta successiva si supera al ribasso  tale valore.

rilevare le divergenze in queste fasi di mercato poco utile.

 

L' RSI E LE DIVERGENZE

Ripeto ancora che rilevare le divergenze utile solo in caso di mercato in congestione, mentre nelle fasi di trending, si potrebbero commettere gravi errori.

BULLISH DIVERGENCE: il titolo continua a fare minimi e massimi decrescenti, mentre  RSI crea picchi CRESCENTI.Il segnale rialzista ....Buy!

ESEMPIO DI BULLISH DIVERGENCE

 

BEARISH DIVERGENCE: il titolo continua a fare PICCHI CRESCENTI, mentre RSI crea PICCHI DECRESCENTI.Il segnale ribassista ....Sell!

ESEMPIO DI BEARISH DIVERGENCE

 

 

 

N.B.I commenti hanno il solo scopo didattico e non sollecitano alcun investimento, ... quel che fai a tuo rischio!!